Author:
Соловйов Володимир Миколайович,Чабаненко Д. М.,Стратійчук І. О.
Abstract
Показники Ляпунова є класичними характеристиками динамічних систем, тісно пов’язані з ентропією Колмогорова-Сіная, а обернене значення найбільшого додатного показника визначає так званий горизонт прогнозу системи, тобто час, протягом якого можна прогнозувати поведінку системи. Після цього поведінка система стає випадковою. j всередині оболонки. Нами адаптовано методику МЗКЛ для: - максимального коефіцієнта Ляпунова; - масштабно-залежного коефіцієнта Ляпунова; - інтегрального коефіцієнта Ляпунова; - віконні версії вказаних коефіцієнтів. Це дало можливість (а) визначити відповідні міри складності для фінансових часових рядів; (б) порівняти динаміку знайдених мір у періоди різної волатильності фінансових ринків.
Reference3 articles.
1. 1. Gao J.B., Hu J., Tung W.W., Cao Y.H. Distinguishing chaos from oise by scale-dependent Lyapunov exponent // Physical Review E, 2006, v.74, 066204.
2. 2. Gao J.B., Hu J., Tung W.W., Zheng Y. Multiscale analysis of economic time series by scale-dependent Lyapunov exponent // Quantitative Finance, 2011, v.1.-P.1-10.
3. 3. Соловйов В. М., Соловйова К. В. Кількісні методи оцінки складності в прогнозуванні соціально-економічних систем. - В монографії «Прогнозування соціально-економічних процесів: сучасні підходи та перспективи». Бердянськ, 2012. - С. 141-155.
Cited by
10 articles.
订阅此论文施引文献
订阅此论文施引文献，注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献，订阅后可以查看论文全部施引文献