Affiliation:
1. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет, Москва, Россия
2. Lomonosov Moscow State University, Faculty of Mechanics and Mathematics
Abstract
Мы рассматриваем стационарную линейную $\operatorname{AR}(p)$-модель в ситуации, когда наблюдения содержат грубые выбросы (засорения). Параметры авторегрессии неизвестны, распределение инноваций тоже. По остаткам от оценок параметров строится подобие эмпирической функции распределения и основанный на ней тест типа хи-квадрат Пирсона для проверки нормальности распределения инноваций (нормальность инноваций, напомним, эквивалентна нормальности самой авторегрессионной последовательности). Найдена асимптотическая мощность теста при локальных альтернативах, установлена качественная робастность при гипотезе и альтернативах.
Publisher
Steklov Mathematical Institute
Cited by
1 articles.
订阅此论文施引文献
订阅此论文施引文献，注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献，订阅后可以查看论文全部施引文献