1. Abad, P., Benito, S. & Lopez, C. (2014). A Comprehensive Review of Value-at-Risk Methodologies. The Spanish Review of Financial Economics, 12 (1), 15-32.
2. Akın, K.Y. & Akduğan, U. (2012). Finansal Piyasalarda Risklerin Belirlenmesinde Riske Maruz Değer Yöntemine İlişkin Bir Uygulama. Trakya Üniveristesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 225-236.
3. Aloui, C. & Hamida, H.B. (2014). Modelling and Forecasting Value-at-Risk and Expected Shortfall for GCC Stock Markets: Do Long Memory, Structural Breaks, Asymmetry and Fat-Tails Matter?. North American Journal of Economics and Finance, 29, 349-380.
4. Altıntaş, K.M. (2007). Türk Özel Emeklilik Şirketlerinin Kısa Vadeli Yatırım Riskliliği: Riske Maruz Değer (VAR) Uygulaması. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 19- 37.
5. Altun, E. (2014). Uç Değerler Teorisi ve Riske Maruz Değer. Yüksek Lisans Tezi. http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/2115.