1. A detailed comparison of value at risk in international stock exchanges;Abad;Mathematics and Computers in Simulation,2013
2. On the coherence of expected shortfall;Acerbi;Journal of Banking and Finance,2002
3. On the Aggregation of Firm-Wide Market and Credit Risks. ISMA Centre Discussion Papers in Finance 13;Alexander,2003
4. VaR: Evaluación del Desempeño de Diferentes Metodologías para Siete Países Latinoamericanos;Alonso;Borradores de economía y finanzas,2005
5. Cuatro Hechos Estilizados de las Series de Rendimientos: una Ilustración para Colombia;Alonso;Estudios Gerenciales,2006