On more robust estimation of skewness and kurtosis

Author:

Kim Tae-Hwan,White Halbert

Publisher

Elsevier BV

Subject

Finance

Reference17 articles.

1. Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche mark options;Bates;Review of Financial Studies,1996

2. Elements of Statistics;Bowley,1920

3. Robust estimation of location;Crow;Journal of the American Statistical Association,1967

4. Measuring skewness and kurtosis;Groeneveld;The Statistician,1984

5. Finite Mixture Distributions;Everitt,1981

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