Risk-aversion versus risk-loving preferences in nonparametric frontier-based fund ratings: A buy-and-hold backtesting strategy
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Publisher
Elsevier BV
Reference50 articles.
1. Risk-aversion in Data Envelopment Analysis models with diversification;Adam;Omega,2020
2. Skewness seeking: Risk loving, optimism or overweighting of small probabilities?;Åstebro;Theory and Decision,2015
3. The reflection effect for higher-order risk preferences;Bleichrodt;The Review of Economics and Statistics,2022
4. The mutual fund industry 60 years later: For better or worse?;Bogle;Financial Analysts Journal,2005
5. A coskewness shrinkage approach for estimating the skewness of linear combinations of random variables;Boudt;Journal of Financial Econometrics,2020
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