Understanding idiosyncratic momentum in the Chinese stock market
Author:
Publisher
Elsevier BV
Subject
Economics and Econometrics,Finance
Reference47 articles.
1. Accruals, cash flows, and operating profitability in the cross section of stock returns;Ball;J. Financ. Econ.,2016
2. The idiosyncratic momentum anomaly;Blitz;Int. Rev. Econ. Finance,2020
3. Residual momentum;Blitz;J. Empir. Financ.,2011
4. On persistence in mutual fund performance;Carhart;J. Finance,1997
5. The real value of China’s stock market;Carpenter;J. Financ. Econ.,2021
Cited by 5 articles. 订阅此论文施引文献 订阅此论文施引文献，注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献，订阅后可以查看论文全部施引文献
1. Factor momentum in the Chinese stock market;Journal of Empirical Finance;2024-01
2. Market frictions and momentum premium: does stock mispricing matter? Evidence from China;Journal of Corporate Accounting & Finance;2023-10-29
3. Does Portfolio Momentum Beat Analyst Advice?;Abacus;2023-09-03
4. توظيف أنموذج Fama & French في تسعير الموجودات الرأسمالية للشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية;Tikrit Journal of Administrative and Economic Sciences;2022-12-31
5. تقدير معدل العائد المطلوب وفقاً لأنموذجي CAPM & Fama & French 5F دراسة مقارنة لعينة من الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية;Tikrit Journal of Administrative and Economic Sciences;2022-12-31
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