Multinomial VaR backtests: A simple implicit approach to backtesting expected shortfall

Author:

Kratz Marie,Lok Yen H.,McNeil Alexander J.ORCID

Funder

Seventh Framework Programme European Union

Publisher

Elsevier BV

Subject

Economics and Econometrics,Finance

Reference36 articles.

1. Backtesting expected shortfall;Acerbi;Risk Magazine,2014

2. General properties of backtestable statistics, Working paper;Acerbi,2017

3. Acerbi, C., Tasche, D., 2002. On the coherence of expected shortfall. J Bank. Finance 26, 1487–1503.

4. Coherent measures of risk;Artzner;Math. Finance,1999

5. Basel Committee on Banking Supervision, 2013a, Fundamental Review of the Trading Book: A Revised Market Risk Framework, Publication No. 265, Bank of International Settlements.

Cited by 59 articles. 订阅此论文施引文献 订阅此论文施引文献,注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献,订阅后可以查看论文全部施引文献

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