Finite-sample inference and nonstandard asymptotics with Monte Carlo tests and R

Author:

Dufour Jean-Marie,Neves Julien

Publisher

Elsevier

Reference71 articles.

1. Co-integration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data;Banerjee,1993

2. Comment on ‘The spectral analysis of point processes’ by M. S. Bartlett;Barnard;J. R. Stat. Soc. Ser. B,1963

3. Multivariate tests of mean-variance efficiency with possibly non-Gaussian errors: an exact simulation-based approach;Beaulieu;J. Bus. Econ. Stat.,2007

4. Identification-robust estimation and testing of the zero-beta CAPM;Beaulieu;Rev. Econ. Stud.,2013

5. Ein Beitrag zur Fehlerberechnung bei wenigen Beobachtungen;Behrens;Landwirtsch Jahrbucher,1929

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