Robustness of the Ljung-Box Test and its Rank Equivalent

Author:

Burns Patrick J.

Publisher

Elsevier BV

Reference14 articles.

1. Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity;Tim Bollerslev;Journal of Econometrics,1986

2. The quality of Value at Risk via univariate GARCH;P Burns;Burns Statistics,2002

3. On portmanteau goodness-of-fit tests in robust time series modeling;W S Chan;Computational Statistics,1994

4. Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation;Robert F Engle;Econometrica,1982

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