An Extension of Ito’s Differentiation Formula-Reference-Cited by-同舟云学术

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An Extension of Ito’s Differentiation Formula

Published:1987-03 Issue: Volume:105 Page:9-18
ISSN:0027-7630
Container-title:Nagoya Mathematical Journal
language:en
Short-container-title:Nagoya Mathematical Journal

Author:

Al-Hussaini Ata N.,Elliott Robert J.

Abstract

Introduction 1. If denotes the local time of a continuous semi-martingale X at a Bouleau and Yor [1] have obtained a form of Ito’s differentiation formula which states that for absolutely continuous functions F(x)

Publisher

Cambridge University Press (CUP)

Subject

General Mathematics

Reference5 articles.

1. Sur la transformation de Hilbert des temps locaux Browniens;Yor;et une extension de la Formule d’Ito, Sem de Probabilités XVI, Lee

2. Un cours sur les integrales stochastiques;Meyer;Sem de Probabilités X, Lee. Notes in Math

3. Local time is a semi-martingale

Cited by 4 articles. 订阅此论文施引文献订阅此论文施引文献，注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献，订阅后可以查看论文全部施引文献

1. The functional Meyer–Tanaka formula;Stochastics and Dynamics;2018-08

2. Sur l'unicite forte des solutions d'une equation differentielle stochastique avec drift singulier dependant du temps en dimension un;Stochastics and Stochastic Reports;1997-11

3. Brownian local time;Russian Mathematical Surveys;1989-04-30

4. A generalization of Ito's formula;Stochastic Differential Systems

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