Optimal Hedging with Basis Risk

Author:

Davis Mark H. A.

Publisher

Springer Berlin Heidelberg

Reference15 articles.

1. Akahori, J.: Asymptotics of hedging errors in a slightly incomplete discrete market, working paper, Ritsumeikan University, November 2001.

2. Cvitanić, J., Schachermayer, W. and Wang, H.: Utility maximization in incom-plete markets with random endowment, Finance and Stochastics 5, 259-272 (2001)

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