Density analysis for coupled forward–backward SDEs with non-Lipschitz drifts and applications
Author:
Funder
Alexander von Humboldt-Stiftung
African Institute for Mathematical Sciences
Deutscher Akademischer Austauschdienst
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Publisher
Elsevier BV
Reference59 articles.
1. Density estimates for solutions to one dimensional backward SDE’s;Aboura;Potential Anal.,2013
2. Pricing and hedging of derivatives based on non-tradable underlyings;Ankirchner;Math. Finance,2010
3. Optimal cross hedging of insurance derivatives;Ankirchner;Stoch. Anal. Appl.,2008
4. Densities of one-dimensional backward SDEs;Antonelli;Potential Anal.,2005
5. Solving unbounded quadratic BSDEs by a domination method;Bahlali,2019
1.学者识别学者识别
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