On the theory of option pricing

Author:

Bensoussan A.

Publisher

Springer Science and Business Media LLC

Subject

Applied Mathematics

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1. Modèles stochastiques en finance;Journées mathématiques X-UPS;2024-08-06

2. Option Pricing Using a Skew Random Walk Binary Tree;Journal of Risk and Financial Management;2024-03-27

3. On the obstacle problem associated to the Kolmogorov–Fokker–Planck operator with rough coefficients;Annali di Matematica Pura ed Applicata (1923 -);2024-03-14

4. Optimal exercise of American options under time-dependent Ornstein–Uhlenbeck processes;Stochastics;2024-03-12

5. Fast American Option Pricing using Nonlinear Stencils;Proceedings of the 29th ACM SIGPLAN Annual Symposium on Principles and Practice of Parallel Programming;2024-02-20

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