Modèles stochastiques en finance

Author:

El Karoui Nicole,Elie Laure

Publisher

Cellule MathDoc/Centre Mersenne

Reference35 articles.

1. [AP91] Aftalion, F.; Poncet, P. Les futures sur taux d’intérêt : le MATIF, PUF, Paris, 1991

2. Théorie de la spéculation;Bachelier, L.;Ann. Sci. École Norm. Sup.,1900

3. On the theory of option pricing;Bensoussan, A.;Acta Appl. Math.,1984

4. The pricing of options and corporate liabilities;Black, Fischer;J. Polit. Econ.,1973

5. A continuous time approach to the pricing of bonds;Brennan, J. E.;J. Banking and Finance,1979

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