1. Büning, H. und G. Trenkler (1978): „Nichtparametrische statistische Methoden“, New York: Walter de Gruyter.
2. Cumby, R. E. und D. M. Modest (1987): „Testing for Market Timing Ability: A Framework for Forecast Evaluation“, Journal of Financial Economics, 19, S. 169 - 189.
3. Cumby, R. E. and M. Obstfeld (1984): „International interest rate and price level linkages under flexible exchange rates“, in: J. F. O. Bilson und R. C. Marston (Hrsg.): „Exchange rate theory and practice“, Chicago: University of Chicago Press. - Euromoney (1989): „Exchange Rate Forecasting Services“, August, S. 108 - 112.
4. Frankel, J. und K. Froot (1986): „Interpreting Tests of Forward Exchange Rate Expectations“, NBER Working Paper # 1963, Cambridge.
5. Frankel, J.undK. Froot (1987 a): „Using Survey Data to Test Standard Propositions Regarding Exchange Rate Expectations“, American Economic Review, 77, S. 133 - 153.