Abstract
Model ARCH dan GARCH banyak digunakan untuk mendeskripsikan bentuk volatilitas suatu data time series yang heteroskedastisitas. Volatilitas adalah suatu besaran yang mengukur seberapa jauh suatu harga saham maupun indeks harga saham bergerak dalam suatu periode tertentu. JII merupakan indeks yang mengukur kinerja saham berbagai perusahaan yang secara operasional sesuai dengan kriteria investasi dalam syariah. Data Indeks harga saham yang digunakan adalah JII selama periode 3 Januari 2011 hingga 28 Desember 2012. Return Indeks harga saham dimodelkan dalam bentuk univariat GARCH terbaik. Penelitian menunjukkan bahwa model univariat GARCH terbaik adalah EGARCH (3,3).
Publisher
Politeknik Negeri Tanah Laut
Cited by
1 articles.
订阅此论文施引文献
订阅此论文施引文献，注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献，订阅后可以查看论文全部施引文献
1. The Impact of General Elections on Stock Market Volatility in Indonesia (2004–2023);JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area;2024-06-28