Affiliation:
1. Trường Đại học Thủ Dầu Một
Abstract
Nghiên cứu nhằm nhận diện các yếu tố tác động đến rủi ro phá sản của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam giai đoạn 2010-2021. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp hồi quy cho dữ liệu bảng với mẫu dữ liệu thứ cấp đã kiểm toán của 30 NHTMCP. Thông qua phương pháp SGMM cho dữ liệu bảng, kết quả cho chi phí hoạt động (OE), lạm phát (INF) có tác động cùng chiều với rủi ro phá sản. Bên cạnh đó, kết hợp kết quả nghiên cứu sau khi kiểm định tính vững bằng ngôn ngữ R và SGMM cũng cho thấy quy mô ngân hàng thương mại (SIZE) và tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) có tác động ngược chiều với rủi ro phá sản. Kết quả nghiên cứu giúp đưa ra các hàm ý chính sách quan trọng cho các NHTMCP tại Việt Nam trong việc kiểm soát rủi ro phá sản, đảm bảo hạn chế tính bất định của hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
Reference57 articles.
1. Agarwal, S., & Ben-David, I. (2018). Loan prospecting and the loss of soft information. Journal of Financial Economics, 129(3), 608-628. Doi: 10.1016/j.jfineco.2018.05.003.
2. Ahamed, M. M. (2017). Asset Quality, Non-Interest Income, And Bank Profitability: Evidence From Indian Banks. Economic Modelling, 63(C), 1-14. Doi: 10.1016/j.econmod.2017.01.016.
3. Alshatti, A. S. (2015). The effect of credit risk management on financial performance of the Jordanian commercial banks. Investment management and financial innovations, 12(1), 338-345.
4. Altman, Edward I. 1968. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. The Journal of Finance, 23(4), 589-609. Doi: https://doi.org/10.2307/2978933.
5. Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. Doi: https://doi.org/10.2307/2297968.
Cited by
1 articles.
订阅此论文施引文献
订阅此论文施引文献,注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献,订阅后可以查看论文全部施引文献