Ambiguïté, comportements et marchés financiers

Author:

Jeleva Meglena1,Tallon Jean-Marc2

Affiliation:

1. EconomiX, Université de Nanterre Paris Ouest

2. Paris School of Economics, CNRS

Abstract

Nous proposons une revue de la littérature récente centrée sur les effets de l’ambiguïté (ou incertitude non probabilisée) sur les comportements des acteurs sur les marchés financiers et sur le fonctionnement de ces derniers. Nous exposons les mécanismes théoriques de choix de portefeuille et de formation de prix d’actifs essentiellement, qui diffèrent de ceux reposant sur des modélisations usuelles en termes d’espérance d’utilité. Nous proposons aussi une revue des résultats empiriques et expérimentaux qui viennent illustrer voire étayer les prédictions théoriques décrites.

Publisher

Consortium Erudit

Subject

General Medicine

Reference123 articles.

1. Ahn, D., S. Choi, D. Gale et S. Kariv (2014), « Estimating Ambiguity Aversion in a Portfolio Choice Experiment », Quantitative Economics, 5(2) : 195-223.

2. Alonso, I. et M. Prado (2013), « Equity Trading Under Heterogeneity in Ambiguity Aversion », mimeo.

3. Ameriks, J. et S. Zeldes (2004), « How do Household Portfolio Shares Vary with Age? », working paper, Columbia Business School.

4. Anderson, E., L. Hansen et T. Sargent (1999), « Robustness Detection and the Price of Risk », working paper, University of Chicago.

5. Anderson, E., L. P. Hansen et T. Sargent (2003), « A Quartet of Semi-groups for Model Specification, Robustness, Prices of Risk, and Model Detection », Journal of the European Economic Association, 1(1) : 68-123.

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