Asymmetric Change-of-Probability Measures for Tail Risk Management
Author:
Affiliation:
1. University of Massachusetts,Electrical and Computer Engineering,Amherst
Publisher
IEEE
Link
http://xplorestaging.ieee.org/ielx7/9773363/9773791/09773926.pdf?arnumber=9773926
Reference40 articles.
1. Measure-Transformed MVDR Beamforming
2. Capacity-Achieving Probability Measure for Conditionally Gaussian Channels With Bounded Inputs
3. On the St. Petersburg paradox
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