Robust Importance Sampling for Stochastic Simulations with Uncertain Parametric Input Model
Author:
Affiliation:
1. Pohang University of Science and Technology,Industrial and Management Engineering,Pohang-Si,Republic of Korea,37673
2. University of Michigan,Industrial and Operations Engineering,Ann Arbor,MI,USA,48109-2117
Funder
National Science Foundation
Publisher
IEEE
Link
http://xplorestaging.ieee.org/ielx7/10406299/10407113/10407266.pdf?arnumber=10407266
Reference34 articles.
1. Variance-Reduction Methods
2. Model calibration via distributionally robust optimization: On the NASA Langley Uncertainty Quantification Challenge
3. Tutorial: Input uncertainty in outout analysis
4. Robust Actuarial Risk Analysis
5. Quantifying Distributional Model Risk via Optimal Transport
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