The Optimal Discretization of Stochastic Differential Equations

Author:

Hofmann Norbert,Müller-Gronbach Thomas,Ritter Klaus

Publisher

Elsevier BV

Subject

Applied Mathematics,Control and Optimization,Numerical Analysis,Statistics and Probability,Algebra and Number Theory,General Mathematics

Reference18 articles.

1. Numerical Methods for Stochastic Processes;Bouleau,1994

2. Exact convergence rate of the Euler–Maruyama scheme, with application to sampling design;Cambanis;Stochastics Stochastics Rep.,1996

3. The maximum rate of convergence of discrete approximations;Clark,1980

4. Simulation du mouvement brownien et des diffusions;Faure,1992

5. Variable step size control in the numerical solution of stochastic differential equations;Gaines;SIAM J. Appl. Math.,1997

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