Econometric Aspects of the Variance-Bounds Tests: A Survey

Author:

Gilles Christian,LeRoy Stephen F.

Publisher

Oxford University Press (OUP)

Subject

Economics and Econometrics,Finance,Accounting

Reference54 articles.

1. Bewley T. F. , 1982, “Thoughts on Tests of the Intertemporal Asset Pricing Model,” working paper, Northwestern University, July.

2. Billingsley P. , 1979, Probability and Measure (2nd ed.), Wiley, New York.

3. Cointegration and Tests of Present Value Models

4. The Dividend-Price Ratio and Expectations of Future Dividends and Discount Factors

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