Superposition of Diffusions with Linear Generator and its Multifractal Limit Process

Author:

Iglói Endre,Terdik György

Publisher

EDP Sciences

Subject

Statistics and Probability

Reference43 articles.

1. O.E. Barndorff-Nielsen,Superposition of Ornstein-Uhlenbeck type processes, Technical Report 1999-2, MaPhySto. Aarhus University (1999), URL: http://www.maphysto.dk/cgi-bin/w3-msql/publications/.

2. J. Beran,Statistics for Long-Memory Processes. Chapman & Hall,Monogr. Statist. Appl. Probab.61(1994).

3. An Introduction to Polyspectra

4. Forecasting multifractal volatility

5. P. Carmona and L. Coutin, Fractional Brownian motion and the Markov property,Electron. Commun. Probab.3(1998) 95-107.

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