Diffusions with measurement errors. I. Local Asymptotic Normality

Author:

Gloter Arnaud,Jacod Jean

Publisher

EDP Sciences

Subject

Statistics and Probability

Reference13 articles.

1. Inference in Hidden Markov Models I: Local Asymptotic Normality in the Stationary Case

2. P. Bickel and Y. Ritov, Asymptotic normality for the maximum likelihood estimator for general hidden Markov models.Ann. Statist.26(1998) 1614-1635.

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