黄金跨市场套利分析策略报告

Abstract

由于 SHFE 黄金价格与 COMEX 黄金期货价格，具有较强的相关性，其价格变动受到国际经济变动的影响，可根据价格变动形式发现国际黄金期货价格走势。论文主要研究跨市场套利的理论策略，并且通过分析 COMEX 与 SHFE 黄金期货市场的跨市场套利的情况，利用黄金期货结算价的变化来表示黄金期货价格的变动情况，寻找价差；总结 SHFE和 COMEX 黄金期货跨市场套利的方案，并为其提供理论基础，帮助投资者更好地了解和运用跨市场套利进行套利。