Метод обнаружения структурного сдвига в модели авторегрессионной условной гетероскедастичности: случай распределения Стьюдента

Abstract

Рассматриваются два метода обнаружения структурного сдвига в кусочно-заданной обобщенной модели авторегрессионной условной гетероскедастичности. Первый метод основан на статистике Колмогорова--Смирнова и называется KS-методом. Второй основан на методе кумулятивных сумм и называется KL-методом. В предлагаемой работе с помощью метода статистических испытаний проведено сопоставление KS- и KL-методов в предположении условного распределения Стьюдента случайных ошибок. В результате сопоставления получены следующие результаты. KL-метод уступает KS-методу как по средней вероятности ошибок первого рода, так и по средней мощности обнаружения структурного сдвига.