Exact Simulation of the Multifactor Ornstein–Uhlenbeck Driven Stochastic Volatility Model
Author:
Affiliation:
1. Department of Quantitative Finance, Institute for Economic Research, University of Freiburg, 79098, Freiburg i. Br., Germany.
Publisher
Society for Industrial & Applied Mathematics (SIAM)
Reference29 articles.
1. The Fourier-series method for inverting transforms of probability distributions
2. The risk premia embedded in index options
3. EXACT SIMULATION OF THE 3/2 MODEL
4. Smiles & smirks: Volatility and leverage by jumps
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