Extensions of Dupire Formula: Stochastic Interest Rates and Stochastic Local Volatility
Author:
Affiliation:
1. Corporate Model Risk, Wells Fargo, New York, NY 10017 USA.
Publisher
Society for Industrial & Applied Mathematics (SIAM)
Subject
Applied Mathematics,Finance,Numerical Analysis
Reference17 articles.
1. A Theory of the Term Structure of Interest Rates
2. Local Volatility Pricing Models for Long-Dated FX Derivatives
Cited by 2 articles. 订阅此论文施引文献 订阅此论文施引文献，注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献，订阅后可以查看论文全部施引文献
1. A Multi-Credit-Rating Migration Model with Asymmetric Migration Boundaries;Mathematical and Computational Applications;2024-01-17
2. Inflation Models with Correlation and Skew;SSRN Electronic Journal;2024
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