MODELING RISK MANAGEMENT SYSTEM IN RETAIL EXPRESS-LOANING ON THE KEY RISK INDICATORS

Abstract

Банковский сектор является одной из важнейших структур рыночной экономики, который в условиях её цифровизации требует в области кредитования внедрения нового принципа перехода от оперативного реагирования к интеграции управления рисками и процессов стратегического планирования и управления эффективностью деятельности банка. Наметившаяся тенденция увеличения объёмов экспресс-кредитования (синоним POS-кредитования) приводит к увеличению необходимости развития формализованных средств моделирования и анализа процессов экспресс-кредитования. Поэтому предметом исследования являются формализованные средства моделирования и анализа процессов экспресс-кредитования. Цель исследования - экономико-математическое моделирование системы управления рисками в розничном экспресс-кредитовании. Для достижения цели предлагается методология интеллектуального моделирования на базе нечёткой логики, являющейся представителем класса многозначных логик, принадлежащих одному из направлений исследований современной неклассической логики. В основу модели системы управления положена система ключевых показателей и индикаторов рисков в банковском секторе. Компьютерная реализация математической модели произведена в вычислительной среде MatLab. Внедрение предлагаемой авторами системы позволит проводить детализированный мониторинг процессов экспресс-кредитования банка и происходящих в них изменений и, как следствие, позволит решать задачи управления и принятия решений в условиях неопределённости, отличной от стохастической. The banking sector is one of the most important structures of the market economy. In the field of loaning in the context of the digital economy requires the introduction of a new transition principle from rapid response to the risk management integration and strategic planning processes and performance management of the Bank. There has been a tendency to increase the volume of Express loaning. This leads to an increase in the need for the development of formal modeling means and the Express loaning processes analysis. The study purpose is to create and computer implementation of risk management system mathematical model in retail Express loaning. To achieve this goal, the methodology of intelligent modeling is proposed. Fuzzy logic is chosen as a modeling tool, which is successfully used to simulate the management processes of various economic systems in conditions of uncertainty, different from stochastic. The management system model is based on a system of key risk indicators in the banking sector. Computer implementation of the mathematical model was carried out in the MatLab computing environment. The introduction of the system proposed by the authors will allow for detailed monitoring of the Bank's Express loaning processes and the changes taking place in them and to move from strategic behavior to meaningful and consistent strategic management.