Affiliation:
1. Steklov Mathematical Institute of Russian Academy of Sciences, Moscow
2. National Research University "Higher School of Economics", Moscow
Abstract
Проводится анализ линейной стохастической системы управления в долгосрочном периоде. Предполагается, что квадратичный целевой функционал содержит взаимно обратные множители, зависящие от времени. Такая специфика служит отражением разнонаправленных временных предпочтений субъектов по оценке разных видов потерь. При этом рассматривается ситуация приоритетного учета издержек, относящихся к состоянию. Находится вид закона управления, оптимального по критериям обобщенных долговременных средних. Приводятся условия, при которых существует альтернативная оптимальная стратегия, определяемая на основе решения алгебраического уравнения Риккати.
Funder
Russian Science Foundation
Publisher
Steklov Mathematical Institute
Subject
General Chemical Engineering