Affiliation:
1. Tyumen State University
Abstract
Рассматривается случайный процесс $Y(t)=at-\nu(pt)$, $t\geqslant 0$, где $\nu(t)$ - стандартный процесс Пуассона, $p>a>0$. В работе найдено совместное распределение величин $t^+$, $\overline{Y}$, где $\overline{Y}$ - супремум, а $t^+$ - момент его достижения траекторией $Y(t)$.
Publisher
Steklov Mathematical Institute
Reference16 articles.
1. Math. Appl. (Soviet Ser.);A. V. Skorokhod,1991
2. Введение в математическую теорию страхования;В. И. Ротарь, В. Е. Бенинг;Обозрение прикладной и промышленной математики,1994