Abstract
Глобальна фінансова криза 2007-2009 рр., що стала найглибшою і призвела до колосальних збитків, яких не спостерігалось з часів Великої депресії стала тригером для світу, показавши, наскільки важлива роль ризику ліквідності в забезпеченні стабільності банківської системи та виявила низку недоліків у його регулюванні. Необхідно розробляти нові та вдосконалювати існуючі інструменти захисту банківської системи від негативного впливу ризику ліквідності. Одним із таких інструментів виявлення кризових явищ стало стрес-тестування банків, що було запропоновано Базельським комітетом з банківського нагляду. Стрес-тести дозволяють оцінити рівень необхідних фінансових резервів банкам за умов реалізації негативних макроекономічних сценаріїв та допомогти виявити слабкі місця як банків, так і банківської системи загалом. Стрес-тестування ризику ліквідності ще недостатньо досліджене в Україні, тому адаптація моделей зарубіжних науковців та центробанків є перспективним напрямком у вирішенні ключових проблеми аналізу фінансової стійкості банківських установ.
Publisher
Publishing House Helvetica (Publications)
Subject
Industrial and Manufacturing Engineering,General Agricultural and Biological Sciences,General Business, Management and Accounting,Materials Science (miscellaneous),Business and International Management
Reference18 articles.
1. Aikman, D., Alessandri, P., Eklund, B., Gai, P., Kapadia, S., Martin, E., Mora, N., Sterne, G. and Willison, M. (2009). Funding liquidity risk in a quantitative model of systemic stability, Bank of England working papers 372.
2. BCBS (2010). Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards, and monitoring. Basel Committee on Banking Supervision – Bank for International Settlements, Dec 2010.
3. Čihák, Martin (2007). Introduction to Applied Stress Testing, IMF Working Papers 07/59, International Monetary Fund.
4. The de Larosière Group (2009). The de Larosière Report, The high-level group on financial supervision in the EU, The de Larosière Group, February 2009.
5. Van den End, J. W. (2009). Liquidity Stress-Tester: A Model for Stress-testing Banks' Liquidity Risk," CESifo Economic Studies, Oxford University Press, vol. 56(1), pages 38-69, April.