УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Abstract

Статтю присвячено дослідженню теоретичних аспектів системи управління кредитним ризиком банківської установи на фінансовому ринку та оцінці складових даної системи в сучасних умовах соціально-економічного розвитку. В роботі акцентується увага на необхідності використання системного підходу до управління кредитними ризиками. Визначено основні складові системи управляння кредитним ризиком. Розглянуто основні принципи, на які має спиратися процес управління кредитним ризиком банківської установи. Зазначено, що управління кредитним ризиком являє собою динамічний процес, який складається із ряду послідовних дій, що поділяються на етапи, які, в свою чергу, тісно пов'язані між собою та впливають один на одного. Окреслено трьохрівневу модель управління кредитним ризиком та зазначено переваги використання такої моделі. Розглянуто основні методи управління кредитним ризиком банку. Закцентовано увагу на інтеграцію штучного інтелекту (Artificial Intelligence) та машинного навчання (Machine Learning) у банківський сектор в частині управління кредитними ризиками і визначено основні переваги використання цих технологій.