L’esposizione al rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario: quali implicazioni per le strategie di Asset & Liability Management?-Reference-Cited by-同舟云学术

L’esposizione al rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario: quali implicazioni per le strategie di Asset & Liability Management?

Published:2016-12-10 Issue:2016 Volume:3 Page:14-40
ISSN:2612-3665
Container-title:Risk Management Magazine
language:
Short-container-title:RRM

Author:

Gianfrancesco Igor, ,

Publisher

Italian Association of Financial Industry Risk Managers (AIFIRM)

Reference20 articles.

1. 1. Abdymomunov, A., Gerlach J., 2014. Stress testing interest rate risk exposure, in Journal of Banking and Finance 49, 287-301.

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Cited by 3 articles. 订阅此论文施引文献订阅此论文施引文献，注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献，订阅后可以查看论文全部施引文献

1. The new supervisory outlier test (SOT) on net interest income (NII): empirical evidence from a sample of Italian banks;Risk Management Magazine;2022-11-19

2. La misurazione dell’esposizione al rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario: quali implicazioni in sede ICAAP a seguito della recente introduzione dell’approccio del margine di interesse nel quadro normativo di vigilanza prudenziale?;Risk Management Magazine;2018-12-20

3. L’applicazione dei nuovi scenari di variazione dei tassi di interesse proposti dal Comitato di Basilea: quali implicazioni per le banche italiane?;Risk Management Magazine;2018-02-15