Risk measurement of stocks using value at risk with Johnson transformation
Author:
Publisher
AIP Publishing
Link
http://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/5.0103747
Reference17 articles.
1. Y. K. Tse, “Risk Measures.” in Nonlife Actuarial Models: Theory, Methods and Evaluation, (Cambridge University Press, 2009), pp.115–142.
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3. Skewness and the Relation Between Risk and Return
4. VaR-x: Fat tails in financial risk management
5. Conditional ASGT-GARCH Approach to Value-at-Risk
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