Laplacian noise flexibility in an autoregressive model: A simulation study

Author:

Suparman ,Diponegoro Ahmad Muhammad,Hairun Yahya,Salim Astuti,Taib Bahran

Publisher

AIP Publishing

Reference16 articles.

1. G. E. P. Box, G. M. Jenkins, G. C. Reinsel, and G. M. Ljung, Time Series Analysis: Forecasting and Control (John Wiley & Sons, New Jersey, 2015).

2. Reversible Jump Markov Chain Monte Carlo Strategies for Bayesian Model Selection in Autoregressive Processes

3. Bayesian change-point modeling with segmented ARMA model

4. S. S. Gautam and Abhishekh, J. Control Autom. Electr. Syst., 1–13 (2019).

5. Small-scale solar radiation forecasting using ARMA and nonlinear autoregressive neural network models

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