Publisher
Bilecik Seyh Edebali Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi
Reference54 articles.
1. Akçay, S., Özen, E. & Kula, V. (2009). Türkiye’de Vadeli Döviz Fiyatları ile Spot Döviz Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisinin İncelenmesi: İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Uygulaması. 13. Ulusal Finans Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Afyonkocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, ss.321-330.
2. Alphonse, P. (2000). Efficient Price Discovery in Stock Index Cash and Futures Markets. Annales d'Economie et de Statistique. 60, 177-188.
3. Başdaş, U. (2009). Lead-Lag Relationship between the Spot Index and Futures Price for the Turkish Derivatives Exchange. SSRN Elektronik Dergi 1493147. https://ssrn.com/abstract=1493147, (30.12.2020)
4. Bekgöz, S. (2006). Türkiye’de Vadeli Piyasalar ve İMKB Hisse Senetleri Piyasası ile Etkileşimi. Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü.
5. Brooks, C., Rew, A. G. & Ritson, S. (2001). A Trading Strategy Based on the Lead–lag Relationship Between the Spot Index and Futures Contract for the FTSE 100. International Journal of Forecasting, 17(1), 31-44.