Pomiar zmienności cen na rynku zbóż paszowych oraz roślin strączkowych-Reference-Cited by-同舟云学术

Pomiar zmienności cen na rynku zbóż paszowych oraz roślin strączkowych

Published:2012-10-23 Issue:99 Volume: Page:293-308
ISSN:2543-9863
Container-title:Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej
language:
Short-container-title:eiogz

Author:

Just Małgorzata^ORCID,Śmiglak-Krajewska Magdalena^ORCID

Abstract

Obserwowana w ostatnich latach zwiększona zmienność cen produktów rolnych spowodowała większą ekspozycję uczestników rynku na ryzyko rynkowe. Głównym celem artykułu jest podjęcie testu szacowania zmienności zwrotów cenowych na rynku zbóż paszowych i roślin strączkowych. Materiałem badań był szereg czasowy tygodniowych zwrotów cen zbóż paszowych w okresie 11.01.2004-13.05.2012 oraz miesięcznych zwrotów cen roślin strączkowych w okresie 1.02.2006-31.12.2010. Do szacowania zmienności zwrotów cenowych wykorzystano: klasyczne i pozycyjne miary zmienności oraz modele ARMAX, GARCH. Wyniki badania wykazały dużą zmienność na rynku zbóż oraz przewidywalne i nieprzewidywalne składowe szeregu cenowego, które należy rozróżnić, aby właściwie ocenić realną ekspozycję na ryzyko. Ze względu na brak jednolitych cen roślin strączkowych oraz obserwowaną właściwość zwrotów cenowych, do szacowania zmienności cen roślin strączkowych można zastosować metodę klasyczną.

Publisher

Warsaw University of Life Sciences - SGGW Press

Reference22 articles.

1. ALEXANDER C.: Risk management and analysis. John Wiley & Sons, London 1996.

2. BOLLERSLEV T.: Generalised autoregressive conditional heteroscedasticity. Journal of Econometrics 31, 1986, s. 307-327.

3. BORKOWSKI B., KRAWIEC M.: Ryzyko cenowe na rynku surowców rolnych. [w:] Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwość stabilizowania dochodów producentów rolnych - aspekty poznawcze i aplikacyjne. Hamulczuk M., Stańko S. (red.), IERiGŻ-PIB, 2009, s. 47-81.

4. BOX G.E.P., JENKINS G.M., Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie. PWN, Warszawa 1983.

5. BURACZEWSKI S., ZIOŁECKA A.: Podstawy żywienia zwierząt i paszoznawstwo - praca zbiorowa. Omnitech Press. Warszawa 1991.