Abstract
Bu çalışma, 2003:1-2023:6 dönemine ilişkin aylık verileri kullanarak Türkiye'de petrol fiyatları ile reel döviz kuru arasındaki uzun vadeli ilişkiyi incelemiştir. Değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkisini incelemek için yapısal kırılmaların tarihi, sayısı ve biçiminden etkilenmediğinden Fourier temelli sınamalardan yararlanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek için Banerjee, Arčabić ve Lee, (2017) tarafından geliştirilen Fourier ADL eşbütünleşme testi uygulanmış ve değişkenlerin uzun dönemde beraber hareket ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca uzun dönem katsayı tahmin sonuçlarına göre, döviz kuru ile petrol fiyatları arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Reference38 articles.
1. Adıgüzel, U., Kayhan, S., & Bayat, T. (2016). Petrol fiyatları ve döviz kuru arasındaki ilişkinin ampirik analizi: Asimetrik nedensellik analizi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17(2), 241-252.
2. Ağazade, S. (2018). Reel döviz kuru ve petrol fiyatları ilişkisinde asimetri: Azerbaycan örneğinde bir inceleme. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 113-126.
3. Altemur, N. (2023). Petrol fiyatları ve makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki: Türkiye örneği. Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), 66-77. https://dergipark.org.tr/en/pub/mtuiyb/issue/77006/1280839.
4. Amano, R. A., & Van Norden, S. (1998). Exchange rates and oil prices. Review of international economics, 6(4), 683-694.
5. Aslan, M. (2023). The relationship between oil prices and stock prices: Evidence from BIST sectors. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(25), 196-215.
Cited by
2 articles.
订阅此论文施引文献
订阅此论文施引文献，注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献，订阅后可以查看论文全部施引文献