Metaelliptical copulas and their use in frequency analysis of multivariate hydrological data

Author:

Genest C.1,Favre A.-C.2,Béliveau J.3,Jacques C.4

Affiliation:

1. Département de mathématiques et de statistique; Université Laval; Quebec, Quebec Canada

2. Chaire en hydrologie statistique, Centre Eau, Terre et Environnement; Institut National de la Recherche Scientifique; Quebec, Quebec Canada

3. Direction des politiques et programmes; Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport; Quebec, Quebec Canada

4. Service du développement et des infrastructures stratégiques; Ministère des Affaires Municipales et des Régions; Quebec, Quebec Canada

Publisher

American Geophysical Union (AGU)

Subject

Water Science and Technology

Reference48 articles.

1. Dependence Properties of Meta-Elliptical Distributions

2. Béliveau , J. 2006 Analyse fréquentielle multivariée de la pointe, du volume et de la durée de crue Univ. Laval Quebec, Que., Canada.

3. Dependence structures for multivariate high-frequency data in finance;Breymann;Quant. Finan.,2003

4. Chaire en Hydrologie Statistique 2002 Hyfran, logiciel pour l'analyse fréquentielle en hydrologie INRS-ETE, Univ. of Quebec Que., Canada.

5. Copula Methods in Finance

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