The Initial Analysis of the Share Suitability for the Inclusion into an Active Trading Strategy-Reference-Cited by-同舟云学术

The Initial Analysis of the Share Suitability for the Inclusion into an Active Trading Strategy

Published:2021-12-27 Issue:4 Volume:10 Page:80-89
ISSN:2306-627X
Container-title:Scientific Research and Development. Economics of the Firm
language:en
Short-container-title:

Author:

Tolkachev I.¹,Kotov Aleksandr¹

Affiliation:

1. Plekhanov Russian University of Economics

Abstract

The article lists the problems inherent to the Russian stock market at the present stage, special attention is paid to the liquidity issues. The authors evaluate the shares of all issuers listed on the Moscow Stock Exchange for the possibility of their inclusion in an active strategy based on average trading volumes. The article calculates the effectiveness of using the methods of average values in assessing the compliance of the selected instruments with the minimum required liquidity values. In the course of the work, the industry features of the Russian market are taken into account. The classifier of the Moscow Exchange is used to distribute issuers by industry. In parallel, the liquidity imbalance between the branches of the Russian stock market is being investigated. The conclusion is given about the real number of stock market instruments suitable for use in active trading strategies. The result of the study is a formed set of shares distributed by industry.

Publisher

Infra-M Academic Publishing House

Reference12 articles.

1. Анкудинов А.Б., Ибрагимов Р.М., Лебедев О.В. Экстремальные колебания российского фондового рынка и их последствия для управления и экономического моделирования // Прикладная эконометрика. 2017. № 1 (45). С. 75–92., Ankudinov A.B., Ibragimov R.M., Lebedev O.V. Ekstremal'nye kolebaniya rossiyskogo fondovogo rynka i ih posledstviya dlya upravleniya i ekonomicheskogo modelirovaniya // Prikladnaya ekonometrika. 2017. № 1 (45). S. 75–92.

2. Гужина Г.Н., Халидов М.М. Рынок ценных бумаг и его особенности в России // Инновации и инвестиции. 2018. № 4. С. 115–119., Guzhina G.N., Halidov M.M. Rynok cennyh bumag i ego osobennosti v Rossii // Innovacii i investicii. 2018. № 4. S. 115–119.

3. Землячева О.А., Попандопуло К.А. Проблемы развития рынка ценных бумаг // Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. № 1–2 (59). С. 5–7., Zemlyacheva O.A., Popandopulo K.A. Problemy razvitiya rynka cennyh bumag // Ekonomika i biznes: teoriya i praktika. 2020. № 1–2 (59). S. 5–7.

4. Колесникова О.А. Оценка состояния и перспектив развития российского рынка ценных бумаг // ЕГИ. 2019. № 24 (2). С. 30–36., Kolesnikova O.A. Ocenka sostoyaniya i perspektiv razvitiya rossiyskogo rynka cennyh bumag // EGI. 2019. № 24 (2). S. 30–36.

5. Котов А.С., Толкачёв И.С. Дисбаланс доходности и риска на российском фондовом рынке и его влияние на инвесторов и спекулянтов // Вестник Российского Экономического Университета имени Г.В. Плеханова. Вступление. Путь в науку. 2021. № 1 (33). С. 67–78., Kotov A.S., Tolkachev I.S. Disbalans dohodnosti i riska na rossiyskom fondovom rynke i ego vliyanie na investorov i spekulyantov // Vestnik Rossiyskogo Ekonomicheskogo Universiteta imeni G.V. Plehanova. Vstuplenie. Put' v nauku. 2021. № 1 (33). S. 67–78.