Bayesian Adaptive Trading with a Daily Cycle

Author:

Almgren Robert,Lorenz Julian

Publisher

Pageant Media US

Cited by 28 articles. 订阅此论文施引文献 订阅此论文施引文献,注册后可以免费订阅5篇论文的施引文献,订阅后可以查看论文全部施引文献

1. The Early Bird Catches the Intraday Trend;The Journal of Investing;2021-11-05

2. Optimal VWAP Strategies under Regime Switching;2021 55th Annual Conference on Information Sciences and Systems (CISS);2021-03-24

3. References;Algorithmic Trading Methods;2021

4. A shrinking horizon optimal liquidation framework with lower partial moments criteria;The Journal of Computational Finance;2020

5. Portfolio choice, portfolio liquidation, and portfolio transition under drift uncertainty;Mathematics and Financial Economics;2019-04-04

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