rumidas: Univariate GARCH-MIDAS, Double-Asymmetric GARCH-MIDAS and MEM-MIDAS
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The R Foundation
Reference13 articles.
1. Candila V (2024). _rumidas: Univariate GARCH-MIDAS, Double-Asymmetric GARCH-MIDAS and MEM-MIDAS models._. R package version 0.1.2.
2. MIDAS Regressions: Further Results and New Directions
3. New frontiers for arch models
4. A multiple indicators model for volatility using intra-daily data
5. Doubly multiplicative error models with long- and short-run components
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