10.1023/A:1021155301176

Author:

Kim Yong-Jin

Publisher

Springer Science and Business Media LLC

Subject

Finance

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1. A Fuzzy Jump-Diffusion Option Pricing Model Based on the Merton Formula;Asia-Pacific Financial Markets;2024-04-24

2. Zinsmodelle und Zinsderivate;Bewertung von Finanzderivaten mit Python;2023

3. British Call Option on Stocks under Stochastic Interest Rate;European Journal of Pure and Applied Mathematics;2022-07-31

4. Computation of powered option prices under a general model for underlying asset dynamics;Journal of Computational and Applied Mathematics;2022-05

5. The impact of non-cash collateralization on the over-the-counter derivatives markets;Review of Derivatives Research;2021-11-17

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