Information Matrix Test, Parameter Heterogeneity and ARCH: A Synthesis
Author:
Publisher
Oxford University Press (OUP)
Subject
Economics and Econometrics
Link
http://academic.oup.com/restud/article-pdf/60/1/229/4480752/60-1-229.pdf
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2. Tests for Random Coefficient Variation in Vector Autoregressive Models;Essays in Honour of Fabio Canova;2022-09-21
3. Robust Lagrange multiplier test for detecting ARCH/GARCH effect using permutation and bootstrap;Canadian Journal of Statistics;2012-08-16
4. New Directions in Information Matrix Testing: Eigenspectrum Tests;Recent Advances and Future Directions in Causality, Prediction, and Specification Analysis;2012-08-01
5. Introduction;Multifractal Volatility;2008
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