An Information-Theoretic Alternative to Generalized Method of Moments Estimation
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JSTOR
Subject
Economics and Econometrics
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1. On the use of the cumulant generating function for inference on time series;Computational Statistics & Data Analysis;2025-01
2. Kullback-Leibler Divergence and Akaike Information Criterion in General Hidden Markov Models;IEEE Transactions on Information Theory;2024-08
3. Robust inference for moment condition models without rational expectations;Journal of Econometrics;2024-07
4. An approximated exponentially tilted empirical likelihood estimator of moment condition models;Econometric Reviews;2024-05-09
5. Tuning parameter-free nonparametric density estimation from tabulated summary data;Journal of Econometrics;2024-01
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