Sur une importante conjecture historique de Philippe Mongin

Abstract

En revisitant les sources de la théorie moderne du risque, Philippe Mongin [2019] a choisi de réexaminer les premiers écrits d’Allais à la lumière des débats du colloque international de Paris de 1952, « Fondements et applications de la théorie du risque en économétrie » (répertorié « Économétrie »). Il a conjecturé que l’ambition d’Allais était d’établir, non pas seulement un contre-exemple à la théorie de l’utilité espérée, mais bel et bien une théorie normative de la décision face au risque, appuyée sur un concept de rationalité en rupture avec celui de la théorie habituelle. L’article revisite la conjecture et les cheminements de la pensée d’Allais et argumente qu’en effet, plusieurs autres arguments peuvent être relevés en soutien de la conjecture de Mongin. Ces arguments ont non seulement l’intérêt d’ouvrir une liaison entre les univers de Maurice Allais et de Herbert Simon, mais ils appellent aussi à rééquilibrer le mérite trop exclusivement attribué à l’article de 1992 de Tversky et Kahneman pour l’élaboration de la théorie moderne de la décision face au risque. Si l’extension du modèle au cas de l’incertain est indiscutablement due à ces derniers auteurs, il apparaît qu’une série d’écrits de Maurice Allais devrait recueillir le mérite de la lente genèse du modèle dans les situations de risque au sens précis du terme, non seulement pour les idées séminales, mais aussi pour les innovations principales. Mention spéciale doit cependant être faite d’un développement « mertonien » conduit indépendamment par John Quiggin et par Maurice Allais lui-même dans les années 1980.