Asymptotically Constant-Risk Predictive Densities When the Distributions of Data and Target Variables Are Different

Author:

Yano Keisuke,Komaki Fumiyasu

Publisher

MDPI AG

Subject

General Physics and Astronomy

Reference19 articles.

1. Goodness of prediction fit;Aitchison;Biometrika,1975

2. On asymptotic properties of predictive distributions;Komaki;Biometrika,1996

3. The maximum likelihood prior;Hartigan;Ann. Stat,1998

4. Reference posterior distributions for Bayesian inference;Bernardo;J. R. Stat. Soc. B,1979

5. Jeffreys prior is asymptotically least favorable under entropy risk;Clarke;J. Stat. Plan. Inference,1994

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