Unit Roots in Economic and Financial Time Series: A Re-Evaluation at the Decision-Based Significance Levels

Author:

Kim Jae,Choi In

Publisher

MDPI AG

Subject

Economics and Econometrics

Reference63 articles.

1. A Conditional-Heteroskedasticity-Robust Confidence Interval for the Autoregressive Parameter

2. Decision theory and the choice of a level of significance for the t-test;Arrow,1960

3. Are Output Fluctuations Transitory?

4. PRACTITIONERS CORNER: Lag Order and Critical Values of a Modified Dickey-Fuller Test

5. Almost All about Unit Roots: Foundations, Developments, and Applications;Choi,2015

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